[摘 要]文章利用时变参数向量自回归频率连通性模型（TVP-VAR），研究了极端事件对我国金融市场风险溢出的影响。实证结果得出以下主要结论：我国股市是主要的净风险接受者，与内地股市相比，香港股市在金融危机中呈现（试读）...
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